Газеты редко указывали цену открытия дня, кроме того, данные публиковались с запозданием. Поэтому для анализа инструментов Чайкину пришлось разработать собственную методику. Денежный поток Чайкина (CMF) – это индикатор, созданный Марком Чайкиным в 1980-х годах для отслеживания накопления и распределения акций. Лицо, владеющее акциями компании, называется акционером и имеет право требовать часть остаточных активов и прибыли компании (в случае роспуска компании).
Такие положительные тенденции в объеме будут побуждать трейдеров к открытию новой позиции. Пересечение нулевого уровня может использоваться для генерации сигналов на покупку и продажу. По умолчанию для этого индикатора объема установлен 21-период. По сути, индикатор использует две экспоненциально взвешенные скользящие средние (EMA) линии накопления/распределения. Линия накопления/распределения аналогична той, что используется индикатором MACD. Математика, лежащая в основе этого индикатора торговли объемом, немного сложна, но для успешного использования индикатора CMF не обязательно знать все тонкости и нюансы.
И наоборот, если показания объема CMF ниже нуля, когда мы пробиваем уровень поддержки, что рассматривается как давление на продажу. Разница между Chaikin Money Flow и стандартным объемом заключается в математике, лежащей в основе каждого индикатора. Во-вторых, анализ торгового объема совершенно разный, как и то, как интерпретируются торговые сигналы. Когда на рынке много активности и объема, как следствие, возникает волатильность и большие движения на рынке. Именно это необходимо большинству трейдеров для получения прибыли при торговле на рынке Форекс или любом другом рынке, будь то акции, облигации или даже криптовалюты. Мы собрали это пошаговое руководство, чтобы вы могли воспользоваться преимуществами анализа силы тренда на основе активности объема.
Индикатор Чайкина
Каждый розничный брокер Форекс будет иметь свой собственный совокупный торговый объем. Индикатор accumulation/distribution (A/D) изобрел известный американский аналитик Марк Чайкин. Большую часть карьеры он потратил на разработку технических средств анализа рынка акций. Самыми известными его изобретениями являются индикатор A/D, денежный поток Чайкина (CMF), осциллятор Чайкина. Накопление, как правило, характеризует «бычий» рынок, когда цена растет и подключаются новые покупатели. Распределение характеризует «медвежий» рынок, когда цена падает и подключаются новые продавцы.
- Использование дополнительных индикаторов, таких как скользящие средние, RSI или MACD, может помочь подтвердить или опровергнуть противоречивые сигналы от CMF и CD.
- Торговля объемами требует от вас пристального внимания к силам спроса и предложения.
- Чтобы свести к минимуму ложные торговые сигналы, некоторые трейдеры ждут, пока индикатор не переместится более чем на 5 пунктов за нулевую линию, прежде чем открывать сделку.
- Рассчитывается путем сложения объема в дни роста и его вычитания в дни падения.
При накоплении объема на покупку или продажу, кривая индикатора будет расти или снижаться, а график цены может оставаться на месте. В этом случае следует быть готовым к скорому выходу цены из консолидации. Для подтверждения тренда с помощью A/D в первую очередь необходимо добавить индикатор на график. Затем определить, имеет ли движение цены ярко выраженное направление.
Индикатор Common Day By Day Vary (adr)
Мы видим, что объем на рынке Форекс сегментирован, и это причина, по которой нам необходимо использовать лучший индикатор объема. Как и любое средство технического анализа, индикатор A/D имеет ряд недостатков. Как и любой другой осциллятор, он показывает критические точки, в области которых импульс теряет силу и появляется разворотный сигнал. Индикатор A/D иначе анализирует рынок, глубже, чем индикатор OBV.
Более высокие значения, положительные или отрицательные, указывают на более сильную тенденцию. CMF можно использовать в различных торговых стратегиях, включая скальпинг, внутридневную и свинг-торговлю. Используя CMF в сочетании с кумулятивной дельтой, трейдеры могут увеличить свои шансы на заключение прибыльных сделок и минимизировать потери.
Любые крестики выше или ниже zero могут использоваться для определения изменений в денежном потоке, а также импульса покупки или продажи. Недавно на страницах своего блога я Вас знакомил с двумя индикаторами, разработанные трейдером Марком Чайкиным (ссылки на них в конце статьи). Сегодня познакомимся с еще одним его трудом – индикатор Chaikin cash flow (CMF), переводится как денежный поток Чайкина. В случае неопределенности, обратите внимание на фундаментальные факторы, которые могут влиять на актив. Новости, экономические показатели и корпоративные события могут сыграть роль в изменении тренда и вызвать противоречивые сигналы от индикаторов.
A/d Против Cmf (денежный Поток Чайкина)
Трейдеры могут использовать CMF для определения потенциальных сигналов на покупку или продажу для внутридневных сделок. Сегодня трейдеры достаточно широко используют инструмент, что такое денежный поток Чайкина наиболее он распространен при определении рыночного тренда. Также CMF способен наиболее точно показывать расхождения с линией цены (дивергенции и конвергенции).
Так как Чайкин анализировал тренды на рынке акций, все его изобретения предназначены для крупных таймфреймов. На этом скриншоте представлены два паттерна «1-2-3», сформированные с помощью линии A/D. Как мы видим, в первом случае появление паттерна привело к смене тенденции, а во втором — к ее продолжению.
Однако, чтобы понимать работу индикатора A/D, полезно знать, что он считает и из каких компонентов состоит. Линия накопления/распределения выражается в количественном значении. Оно может быть положительным («+») или отрицательным («-»), в зависимости от направления тренда и объема, накопленного покупателями или продавцами. При наличии сильного трендового импульса новый максимум цены будет отражен соответствующим новым максимумом на CMF. Поскольку индикатор Chaikin Money Flow является осциллятором, его часто представляют на графике в виде гистограммы, похожей на MACD.
Что Такое Индикатор Объема Форекс
Где, Open (i), Close (i) – цена открытия и закрытия текущей свечи, High (i), Low (i) – её максимум и минимум, Volume (i) – тиковый объем. В целом, противоречивые сигналы от CMF и CD могут служить предупреждением о возможной нестабильности на рынке. В таких случаях лучше действовать с осторожностью, использовать дополнительные индикаторы и анализировать широкий спектр информации для принятия обоснованных решений.
Цены могут сильно колебаться в течение нескольких часов, и предсказать, куда пойдет рынок дальше, бывает непросто. Торговые индикаторы – это математические расчеты, которые используются для анализа рыночных тенденций и прогнозирования будущего движения цен. Эти индикаторы могут использоваться для определения потенциальных сигналов на покупку или продажу и помогают трейдерам принимать обоснованные торговые решения. Индикатор A/D можно отнести к разряду опережающих индикаторов.
И, наоборот, когда «бычий» рынок достигает своего максимума, начинается продажа активов, то есть их распределение среди участников рынка. Как только распределение заканчивается, рынок возвращается к начальному циклу — накоплению. В своем анализе Чайкин мог бы использовать наработки Ларри Вильямса, однако для этого ему были нужны цены открытия торгового дня. Так как информация в 1980-х распространялась через газеты, получить эти цифры было затруднительно.
Таким образом, значение CMF ограничено числами от -1 до 1, а A/D может принимать любые значения. Индикатор A/D имеет более сложную формулу расчета и учитывает цену закрытия свечи относительно ее максимума и минимума. Если цена свечи закрылась близко к максимуму, то величина позиции закрытия будет положительной. Значит в дальнейшем объем на этой свече будет прибавлен к накопленному итогу. Если цена свечи закрылась вблизи минимума, величина позиции закрытия будет отрицательной.